eBook102 Seiten1 Stunde
Management des Liquiditätsrisikos in Banken: Analyse und Beurteilung der Methoden zur Liquiditätsrisikomessung unter Berücksichtigung bankaufsichtlicher Richtlinien
Bewertung: 0 von 5 Sternen
()
Über dieses E-Book
In den letzten Jahrzehnten gerieten immer wieder einzelne Finanzinstitute und zuletzt sogar das gesamte Finanzsystem in außergewöhnliche Liquiditätsengpässe. Meist hätten diese durch interne Kontrollen und ein professionelles Liquiditätsrisikomesssystem verhindert werden können. Bedingt durch die jüngsten Ereignisse der Finanzmarktkrise wurde ein reges Interesse der Öffentlichkeit und vor allem der Aufsichtsbehörden hervorgerufen. Dadurch wurde die Notwendigkeit verschärfter regulatorischer Anforderungen an das Management von Liquiditätsrisiken verstärkt und die Entwicklung fortschrittlicher Risikomessverfahren unumgänglich.
Die vorliegende Studie soll dem Leser ein Verständnis für das Management des Liquiditätsrisikos vermitteln. Es werden die Begrifflichkeiten Risiko, Liquidität und Liquiditätsrisiko erläutert. Ausgehend von den verschiedenen aufsichtsrechtlichen Regelungen wird zunächst das Kreditwesengesetzes (KWG) und die damit verbundene Liquiditätsverordnung (LiqV) vertieft. Es folgt die Betrachtung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), die sich aus den international geltenden 'Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations' in deutsches Recht ableiten. Mit dem Entwurf der Neufassung der MaRisk reagierte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf die Finanzmarktkrise.
Der Hauptteil der Studie beschäftigt sich mit der Messung des Liquiditätsrisikos. Angefangen mit statischen Messverfahren, wie dem Standardverfahren der Liquiditätsverordnung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Darüber hinaus werden die traditionellen Liquiditätsmessverfahren vorgestellt, wie der goldenen Bankregel, der Bodensatz-, der Shiftability- und der Maximalbelastungstheorie. Diese Verfahren bilden den Grundstein auf dem das moderne Liquiditätsrisikomanagement fußt.
Von fundamentaler Bedeutung für das langfristige Liquiditätsrisikomanagement sind die Liquiditätsablaufbilanzen (LAB), deren Ziel es ist, Liquiditätslücken zu erkennen, um für diese Liquiditätsreserven bereit zu halten. Im Gegensatz zum Standardverfahren können LAB, gerade im Bezug auf die Wahl der Laufzeitbandintervalle, individuell an die Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden.
Als kurzfristige Verfahren der Liquiditätsrisikomessung und -steuerung werden des Weiteren die mathematisch-statistischen Ansätze des Liquidity-at-Risk (LaR) und Liquidity-Value-at-Risk (LVaR) vorgestellt.
Kreditinstitute müssen jederzeit und speziell in Krisenzeiten auf Liquiditätsengpässe vorbeireitet sein. Deshalb wird in der vorliegenden Studie abschließend noch das Thema Liquiditätsrisikosteuerung behandelt. Diese ermöglicht Finanzinstituten eine direkte Beeinflussung ihres Risikoprofils und darüber hinaus, die Eingliederung des Liquiditätsrisikos in die Gesamtbanksteuerung.
Die vorliegende Studie soll dem Leser ein Verständnis für das Management des Liquiditätsrisikos vermitteln. Es werden die Begrifflichkeiten Risiko, Liquidität und Liquiditätsrisiko erläutert. Ausgehend von den verschiedenen aufsichtsrechtlichen Regelungen wird zunächst das Kreditwesengesetzes (KWG) und die damit verbundene Liquiditätsverordnung (LiqV) vertieft. Es folgt die Betrachtung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), die sich aus den international geltenden 'Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations' in deutsches Recht ableiten. Mit dem Entwurf der Neufassung der MaRisk reagierte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf die Finanzmarktkrise.
Der Hauptteil der Studie beschäftigt sich mit der Messung des Liquiditätsrisikos. Angefangen mit statischen Messverfahren, wie dem Standardverfahren der Liquiditätsverordnung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Darüber hinaus werden die traditionellen Liquiditätsmessverfahren vorgestellt, wie der goldenen Bankregel, der Bodensatz-, der Shiftability- und der Maximalbelastungstheorie. Diese Verfahren bilden den Grundstein auf dem das moderne Liquiditätsrisikomanagement fußt.
Von fundamentaler Bedeutung für das langfristige Liquiditätsrisikomanagement sind die Liquiditätsablaufbilanzen (LAB), deren Ziel es ist, Liquiditätslücken zu erkennen, um für diese Liquiditätsreserven bereit zu halten. Im Gegensatz zum Standardverfahren können LAB, gerade im Bezug auf die Wahl der Laufzeitbandintervalle, individuell an die Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden.
Als kurzfristige Verfahren der Liquiditätsrisikomessung und -steuerung werden des Weiteren die mathematisch-statistischen Ansätze des Liquidity-at-Risk (LaR) und Liquidity-Value-at-Risk (LVaR) vorgestellt.
Kreditinstitute müssen jederzeit und speziell in Krisenzeiten auf Liquiditätsengpässe vorbeireitet sein. Deshalb wird in der vorliegenden Studie abschließend noch das Thema Liquiditätsrisikosteuerung behandelt. Diese ermöglicht Finanzinstituten eine direkte Beeinflussung ihres Risikoprofils und darüber hinaus, die Eingliederung des Liquiditätsrisikos in die Gesamtbanksteuerung.
Ähnlich wie Management des Liquiditätsrisikos in Banken
Ähnliche E-Books
Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenFinanzwirtschaftliches Risikomanagement: Eine kritische Betrachtung der gängigen Risikomess- & Steuerungsinstrumente Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenFair-Value Bilanzierung in der Finanzkrise: Kritische Betrachtung der Bewertung und Umgliederung von Finanzinstrumenten Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenLangfristige Unternehmenssicherung in KMU durch optimale Liquiditätsplanung und -steuerung Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDie neue Basler Liquiditätsrisikoregulierung: Auswirkungen der LCR auf Banken, Geschäftsmodelle und die Stabilität des Finanzsystems Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenKritische Analyse der Phase 1 im Rahmen des IFRS 9: Mit besonderem Fokus auf die finanziellen Vermögenswerte Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDie Finanzmarktkrise im Überblick: Amerikanische Häuslebauer, die Ratingagenturen und die Banken Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenGesamtbanksteuerung in der Finanzmarktkrise: Neue Herausforderungen an logistische Informationssysteme am Beispiel analytischer Rechenkerne Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenWarum Versicherungen den Banken nicht in die Krise folgen werden: Korrelationen im Kapitalanlagenbereich ausgewählter Assekuranztitel Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenManagementvergütung im Fokus der Krise: Ursachen und Gründe für exzessive Managergehälter Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDie Fair Value-Bewertung vor dem Hintergrund der Subprime-Krise Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenKonsequenzen der Subprime-Krise: Der Mark-to-Model-Ansatz zur Bewertung von Finanzinstrumenten Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDas Maßgeblichkeitsprinzip vor dem Hintergrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenBasel III und das Risikomanagement der Banken: Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors in Europa Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDer Weg zur Europäischen Bankenunion vor dem Hintergrund der großen Finanz- und Staatsschuldenkrise Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenChancen und Risiken des Cash Pooling bei der GmbH: Eine Beurteilung vor gesellschaftsrechtlichem Hintergrund Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenShareholder Value und wertorientierte Unternehmensführung in Deutschland: Wie verhalten sich Daimler, Siemens, ThyssenKrupp und Volkswagen? Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenFinanzmarktkrise und Corporate Governance: Steigende Anforderungen an Banken Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenRisikofrühwarnsysteme im gewerblichen Kreditgeschäft Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenVerifizierung der Güte und Aussagekraft von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen: Eine empirische Untersuchung Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDas MaRisk-Rundschreiben (VA): Anforderungen an das Risikomanagement und Auswirkungen auf das Risikoberichtswesen Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenSpekulationsblasen: Ursache für Finanzmarktkrisen oder notwendiges Phänomen wirtschaftlichen Wachstums? Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenMikrokredite in Deutschland: Zwischen Potenzialen und Symbolpolitik Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenInvestitionen in den Agrarsektor der Ukraine: Am Beispiel einer Hähnchen-Mastanlage Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenMarkenwahrnehmung am Point-of-Sale: Konzeption, Durchführung und Auswertung einer Verbraucherbefragung für eine mittelständische Brauerei Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenVerknüpfung von Risikomanagement und Compliance im mittelständischen Konzernunternehmen: Modell und Anwendung im Rahmen einer qualitativen Untersuchung Bewertung: 0 von 5 Sternen0 Bewertungen
Management für Sie
Fallbeispiele aus dem Führungsalltag Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDer neue Minuten Manager. Zusammenfassung & Analyse des Bestsellers von Ken Blanchard und Spencer Johnson: Autonomie statt Autorität Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDas Pareto Prinzip Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenBerufliche Beziehungswelten: Das Aufstellen von Arbeitsbeziehungen in Theorie und Praxis Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5Die SWOT-Analyse: Erstellen Sie einen Strategieplan für Ihr Unternehmen Bewertung: 0 von 5 Sternen0 Bewertungen30 Minuten Design Thinking Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5Frauen reden, Männer machen?: Wie wir aus der Klischeefalle ausbrechen und besser zusammenarbeiten Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenRhetorik - Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5The Responsibility Process: Wie Sie sich selbst und andere wirkungsvoll führen und coachen Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenFührungstechniken, Führungsstile, Führungmethoden für junge Führungskräfte: Führungskompetenz verstehen, lernen und entwickeln Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenUnternehmensführung für Einsteiger: Grundlagen der Unternehmensführung für kleine und mittelständische Unternehmen Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenVom Beruf zur Berufung: Wie Sie einen tollen Job und persönliche Erfüllung finden Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDas Unternehmer-Mindset Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDie Ordnungen des Erfolgs: Einführung in die Organisationsaufstellung Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenTeams Führen – aber Richtig!: Mit Teamwork zu mehr Erfolg. Wie Du Teams Effizient Führen Kannst. Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenSix Sigma Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDesign Thinking für Anfänger: Innovation als Faktor für unternehmerischen Erfolg Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDie SMART-Methode: 5 Kriterien für gut definierte Ziele Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenScribble: Das Arbeitsbuch für agiles Prozessmanagement Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenGeschäftsprozesse richtig abbilden: Prozessmanagement konkret Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenSchreiben im Beruf: Einfache und anspruchsvolle Texte Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenDie kranke Organisation: Diagnosen und Behandlungsansätze für Unternehmen in Zeiten der Transformation Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenGrundlagen des Projektmanagements: Methoden, Techniken und Tools für Projektleiter Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenFühren mit dem DISG®-Persönlichkeitsprofil: DISG®-Wissen Mitarbeiterführung Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenPraxishandbuch Prozessmanagement: Das Standardwerk auf Basis des BPM Framework ibo-Prozessfenster® Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenIT-Controlling: Kompakte Einführung Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenManagament by Objectifs: So erreicht Ihr Team seine volle Leistung Bewertung: 0 von 5 Sternen0 BewertungenAgile Organisation – Methoden, Prozesse und Strukturen im digitalen VUCA-Zeitalter Bewertung: 0 von 5 Sternen0 Bewertungen
Rezensionen für Management des Liquiditätsrisikos in Banken
Bewertung: 0 von 5 Sternen
0 Bewertungen
0 Bewertungen0 Rezensionen
Buchvorschau
Management des Liquiditätsrisikos in Banken - Christoph Dürrnagel
ma book_preview_excerpt.html
Gefällt Ihnen die Vorschau?
Seite 1 von 1